Bermuda'da doğan Lena Headey, 8 yaşında iken Huddersfield, West Yorkshire, İngiltere'ye taşındı. Kuaför olmak istiyordu ama İngiltere'deki tiyatro okulu Rose School of Acting'den mezun oldu. 1992 yılında Waterland isimli filmde Jeremy Irons'ın karısının gençlik halini canlandırdığı Genç Mary rolüyle başladığı kariyerinde 300 Spartalı ile dünya çapında tanındı ve Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisindeki Cersei Lannister karakteriyle, kariyerinde zirve yaptı. İşte kuaförlük hayali kurarken dünya çapında bir yıldıza dönüşen Lena Headey'in 47 yıla (3.10.1973) sığdırdığı filmler...